m.A. nach ist das im Firefox bewusst so eingebaut.
Du kannst auch andere Dateien (beim Download) nicht "ausführen", ohne dass diese vorher gespeichert wurden. Bei Opera und IExplorer geht das jedoch.
Es ist eben ein klassischer Konflikt zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit, denke ich. Eine andere Begründung für dieses Verhalten kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. So gesehen solltest du eigentlich im Firefox-Forum schreiben.
Ciao